Neuroshell trading strategies

estratégias de negociação Neuroshell
Estratégias de negociação entre comerciantes.
Por uma questão de consistência com os testes originais no livro, usei os mesmos parâmetros de entrada e otimização (4/27 / 1993-1 / 1/2003). No entanto, tive que treinar todos os modelos à medida que atualizei para a última versão do Neuroshell beta 6.1 beta. Eu também aumentou o período de troca de papel até o 01/08/2008 e, claro, o período fora da amostra de 8/1 / 2008-2 / 25/2018. Eu usei o método de otimização do Gene Hunter e o objetivo que foi usado para otimizar a estrutura da rede foi maximizar o retorno da correlação da curva de equidade da conta (recomendado pela Neuroshell).
Os sistemas de melhor desempenho durante o período de tempo mais recente foram os sistemas ROC (relativo) e Combinado. O sistema ROC foi o pior desempenho produzindo o lucro líquido mais baixo com o maior desconto. Além disso, tive de reciclar o modelo várias vezes para obter esses resultados ruins, o que não era o caso com os outros sistemas. Para atualizar sua memória, o sistema ROC baseou-se na taxa% de variação dos títulos do Intermarket, enquanto o ROC relativo na taxa de variação relativa entre o FTSE e os títulos do Intermarket.
No segundo caso, os insumos foram mais específicos e, portanto, os melhores resultados e menos tempo de treinamento.
O sistema combinado usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural. Na otimização rejeitou a Disparidade e usou apenas os dois primeiros para entradas Longas. O inverso era verdadeiro para entradas curtas (usava apenas a Disparidade).
O sistema híbrido usou as saídas de três sistemas de rede mais dois indicadores convencionais adicionais: a média móvel estocástica e exponencial para entradas longas e apenas a média móvel exponencial para pedidos curtos. O modelo foi configurado para usar um mínimo de 3 das 5 nas regras totais para pedidos longos, 2 em 5 para ordens de venda, 3 em 4 para curto e 2 de 4 para encomendas buytocover. As médias estocásticas e exponenciais também foram otimizadas.
As últimas quatro linhas da tabela abaixo indicam a contribuição de cada segurança do Intermarket como otimizada pelo algoritmo genético.
Vale ressaltar que todos os 3 sistemas de redes neurais preferiram usar o S & amp; P Bank Index o sistema mais e único utilizado tanto no XOI quanto no CAC. Isso indica uma alteração nas correlações durante o período de troca de papel mais recente que foi usado para testar o sistema.
Finalmente, não esqueçamos o meu objetivo original no Capítulo 14 do meu livro, que era comparar os sistemas de redes convencionais com neurais. Neste caso, o sistema convencional produziu apenas 18 mil lucros com apenas 4 negócios durante o período de teste de 2,5 anos em comparação com uma média de & # 163; 52,000 dos sistemas neurais. Além disso, os dois melhores sistemas de rede neural superaram o sistema convencional em base de recompensa / risco. Portanto, vale a pena adicionar um bom programa Neural Net em suas ferramentas de negociação.
Desempenho das estratégias Neural Intermarket testadas em um contrato FTSE de 01/08/08 a 24/02/11 (formato EUA) com base no relacionamento com o CAC40 francês, o Índice de Óleo Amex (XOI) e o índice S & P Bank Index (BIX). A estratégia COMBINED usou as saídas dos três primeiros testes de rede neural e a última estratégia foi um sistema baseado em regras neurais e convencionais híbridas.

ChaosHunter com NeuroShell Trader.
Se você possui o NeuroShell Trader® Professional ou o NeuroShell DayTrader Professional (versão 5.5 ou superior), você pode usar esses programas para criar dados para o ChaosHunter e também para executar e trocar os modelos ChaosHunter em tempo real.
Exportar dados e indicadores do NeuroShell Trader.
Ambas as versões NeuroShell Trader Professional (NSTP) podem produzir dados em formato de texto ou formato ASCII que o ChaosHunter lê. Você pode produzir qualquer número de indicadores, bem como o preço de abertura de cada barra de preço usando o NeuroShell Tools - & gt; Exportar gráfico / menu de dados. Basta selecionar & quot; Chart Data Values ​​& quot; e o & quot; File & quot; destino de exportação. Depois de ter escolhido os indicadores que deseja exportar, certifique-se de adicionar o Open, também, porque o ChaosHunter calculará o lucro dos modelos com base na introdução de uma negociação aberta. Em seguida, certifique-se de selecionar & quot; Exportar um arquivo para a página atual do gráfico apenas, porque o ChaosHunter apenas funcionará em um estoque (ou outro problema) de cada vez.
Se você exportar um arquivo de dados intradía do NeuroShell Trader e salvá-lo como um arquivo ASCII separado no espaço (extensão. txt), o arquivo não será lido corretamente no ChaosHunter. Isso ocorre porque o NeuroShell Trader insere um espaço entre a data e a hora da barra. O resultado é que os dados não aparecem nas colunas corretas. A solução é salvar o arquivo exportado do NeuroShell Trader como um arquivo ASCII separado por vírgulas (extensão. csv) ou um arquivo ASCII separado por tabulação (extensão. prn). Se você estiver usando arquivos diários, semanais ou mensais, esse problema não ocorre.
Agora, salve o gráfico NSTP que você fez, porque será mais fácil inserir seu modelo ChaosHunter nesse mesmo gráfico mais tarde.
Abra o arquivo de dados no ChaosHunter e crie um modelo.
Agora, no ChaosHunter, carregue o arquivo que foi exportado. Observe que, no início do arquivo, alguns indicadores podem conter o valor do asterisco (*). Tanto no NeuroShell quanto no ChaosHunter, isso significa que o valor está faltando, o que geralmente ocorre porque não há suficientes barras disponíveis ainda para calcular um indicador com alguns parâmetros de lookback. Recomenda-se que diga ao ChaosHunter que ignore essas linhas de dados selecionando o botão de opção apropriado na parte inferior da guia Entrada de ChaosHunter.
Você pode fazer seu modelo para prever o valor futuro de algumas séries temporais ou para criar sinais baseados em lucro, dependendo do que você selecionar para uma função de objetivo de otimização na guia Otimização. Os objetivos rotulados como Estratégias de Negociação são baseados em lucro e, para usá-los, você precisará selecionar Open como saída na guia Entradas. (ChaosHunter calcula o lucro com base na entrada em um comércio no Open).
Execute o modelo no NeuroShell Trader.
Uma vez que seu modelo está completo, você está pronto para executá-lo a partir do NSTP. O primeiro passo é salvar o modelo no ChaosHunter. Use o menu Arquivo e selecione Salvar modelo, mas não se esqueça de lembrar ou anotar onde você o salvou, porque ele terá que ser copiado para a pasta do modelo da sua pasta do NeuroShell Trader, a menos que você o guarde para começar.
Depois que o modelo é armazenado ou copiado para a pasta NeuroShell Trader Template, você está pronto para carregar o modelo no NSTP. Carregue o gráfico que você salvou anteriormente, porque já inclui todos os indicadores que você usou como entradas para o seu modelo ChaosHunter. Vá para o menu Inserir e selecione Novo indicador. A categoria que você deseja é Programa Externo e Chamadas de Biblioteca, que geralmente está perto da parte inferior da lista. Observe que existem três indicadores ChaosHunter que você pode inserir se você construiu um modelo baseado em lucro:
Saída ChaosHunter - este é o valor real da fórmula.
ChaosHunter Signal - este é um sinal de compra ou venda produzido comparando a saída com os limites de compra / venda.
ChaosHunter Equity - isto mostra a soma do lucro obtido pelo modelo.
Somente o lançamento Chaos está disponível, a menos que você tenha feito um modelo baseado em lucro. Caso contrário, a NeuroShell informará que você está selecionando um modelo científico "& quot; quando você tenta inserir os indicadores ChaosHunter Signal ou ChaosHunter Equity. Tais "modelos científicos" ainda pode ser usado para negociar como você verá a partir da discussão da saída ChaosHunter abaixo.
Discutiremos cada um dos possíveis indicadores que podem ser inseridos. Todos eles usam as mesmas entradas (parâmetros no NeuroShell) que o modelo no ChaosHunter selecionou.
Este é o resultado dos cálculos da fórmula ChaosHunter derivada em cada barra. Se você estiver fazendo um cálculo baseado em lucro, esta fórmula é comparada a um limite de compra e um limite de venda que o ChaosHunter também evoluiu. Se você deseja usar os indicadores NeuroShell Relational para comparar esse cálculo com os limites e usar esses indicadores em uma NeuroShell Trading Strategy, você pode fazê-lo. Caso contrário, pode ser mais fácil usar o Sinal - veja a discussão abaixo sobre o Sinal ChaosHunter.
Se você construiu um modelo científico & quot; em outras palavras, você construiu um modelo sem fins lucrativos que tenta prever o preço ou algum indicador, você ainda pode fazer uma estratégia de NeuroShell Trading com a Saída ChaosHunter. Nestes casos, você também usará os indicadores relacionais para comparar com um limite no Assistente de Estratégia de Negociação. Você pode até mesmo usar o Otimizador NeuroShell para encontrar os melhores limiares para usar.
O valor do sinal será arredondado para menos casas decimais no NeuroShell versão 5.x do que o número mostrado no ChaosHunter. Isso é porque ChaosHunter usa números com mais casas decimais do que o NeuroShell.
Consulte o tópico Saída indefinida se os valores de saída estiverem faltando.
Este sinal diz se você deve entrar ou sair de uma posição longa ou curta. Você pode examinar esse sinal no Assistente de Estratégia de Negociação para tomar uma decisão sobre quando tomar uma posição, em vez de comparar a Saída ChaosHunter com os limites. O Sinal implicitamente sabe sobre os limiares.
Abaixo estão os valores e significados dos sinais. O sinal começa em 0, que é um ponto morto (não em qualquer posição). O sinal permanece em um valor determinado até ocorrer uma nova entrada ou saída.
Entre em uma posição longa na próxima barra.
Sair da posição atual na barra seguinte e entrar no ponto morto (sem posição).
Entre em uma posição curta na próxima barra.
Para implementar o sinal ChaosHunter em uma regra da NeuroShell Trader Trading Strategy, use o indicador A = B da categoria Relacional da seguinte maneira:
Entrada longa: sinal = 1.
Saída longa: sinal = 0.
Entrada curta: sinal = -1.
Saída curta: sinal = 0.
Se você especificou uma inversão verdadeira quando você criou o modelo no ChaosHunter, o sinal começará em 0, mas quando a troca começa, ele irá diretamente entre 1 e -1 sem nunca mais se tornar 0 novamente. (Não use as regras Long Exit e Short Exit listadas acima). Neste caso, o interruptor de sinal indica de forma implícita uma saída da posição atual simultaneamente com uma entrada na posição oposta. Observe que, se você selecionar a inversão verdadeira no ChaosHunter, no NeuroShell Trader você precisa ativar a opção para as entradas Longo / Curta sair das posições curtas / longas existentes na guia Dimensionamento nos Parámetros da Estratégia de Negociação para garantir que os resultados sejam os mesmos.
Observe também que o sinal ChaosHunter é diferente do indicador NeuroShell Trader Position, porque o sinal ChaosHunter muda o valor na barra antes que a posição seja alterada. No NeuroShell, o sinal de posição não muda até que a nova posição tenha sido realmente inserida. O sinal ChaosHunter é, portanto, mais fácil de usar ao criar um "painel de especialistas" ou "conjunto" no NeuroShell onde uma estratégia global toma uma decisão final baseada em vários outros sistemas.
Se você colocar este indicador em um gráfico, você verá a curva de patrimônio do início do gráfico. Será um pouco diferente da curva de equidade do NeuroShell, porque o NeuroShell reinicia a curva e as estatísticas no final do período de Otimização e no final do período de negociação de papel (se houver). Além disso, a curva de equidade da NeuroShell tem acesso aos preços Open e Close e pode calcular a equidade com base no Fechar de cada barra. O ChaosHunter tem apenas um fluxo de preços no programa principal (é recomendado), então haverá pequenas diferenças nas curvas de equivalência baseadas nas duas metodologias diferentes.
Aviso sobre resultados diferentes em versos de ChaosHunter NeuroShell Trader Professional.
Se você exportar arquivos de texto do NeuroShell Trader para processamento no ChaosHunter, seu arquivo de dados de entrada pode conter dados ausentes, geralmente marcados por um asterisco (*). Há uma diferença na forma como o ChaosHunter eo NeuroShell Trader executam modelos comerciais otimizados em tais conjuntos de dados. Por exemplo, suponha que o arquivo de dados tenha 5 colunas de entrada, todas contendo um número de asteriscos aqui e aí. Não muito, mas suponha que nenhuma coluna tenha dados completos nele. Na interface ChaosHunter na guia Entradas, você seleciona todas as 5 colunas como entradas potenciais para a fórmula. Você verifica a opção para & quot; Ignorar linhas com valores em falta & quot ;. No início da otimização, o programa remove TODAS as linhas que têm dados faltando nas 5 colunas marcadas.
Depois que o modelo for otimizado no ChaosHunter, você o conecta ao NeuroShell Trader e percebe que produz resultados ligeiramente diferentes (saída da fórmula bruta, sinais comerciais, equidade final) quando comparado ao que você vê no ChaosHunter.
A razão é que sua fórmula final pode conter menos entradas do que você marcou na guia Entradas. Por exemplo, digamos que a fórmula final evolui com apenas uma entrada de todas as 5 entradas potenciais. O modelo NeuroShell Trader, em seguida, solicita apenas uma série de tempo de entrada (além da série de tempo de preço). Ao disparar esse indicador, o NeuroShell remove de linhas de consideração onde essa entrada específica possui dados faltantes. Não remove linhas que têm dados faltantes nas 4 entradas de potencial restantes porque não fazem parte da fórmula. NeuroShell não conhece nada sobre essas entradas potenciais. Como resultado, o indicador dispara com diferentes dados de entrada (há mais linhas do que durante a otimização) e a fórmula produz resultados ligeiramente diferentes que podem causar novos sinais de negociação ou trocar sinais para mudar ou desaparecer. Isso pode ser especialmente verdadeiro quando a fórmula evolui com indicadores técnicos incluídos, porque eles olham para trás em períodos de tempo que contêm mais linhas em falta.
Note-se que o ChaosHunter em si exige que todas as entradas do modelo estejam presentes no arquivo de dados ao disparar o modelo. O modelo lembra todas as entradas (incluindo todas as entradas potenciais) nas quais foi otimizado. Se alguma das entradas do modelo estiver faltando no arquivo de dados, o programa emitirá um aviso de que as entradas estão faltando e não disparará o modelo. Isso garante que os resultados da sessão de otimização sempre correspondem aos resultados produzidos por disparar o modelo.
Time Flags no NeuroShell Trader.
Ao disparar um modelo ChaosHunter no NeuroShell Trader Professional ou NeuroShell DayTrader Professional, o indicador de tempo é exibido como um parâmetro indicador, mesmo que não seja parte da fórmula. O objetivo é vincular o fluxo de dados do sinalizador de tempo no NeuroShell Trader com o valor correspondente no modelo ChaosHunter.
Clique aqui se a sua fórmula ChaosHunter usar o ChaosVar para considerações especiais ao aplicar o modelo a novos dados.
NeuroShell Trader ® é uma marca registrada da Ward Systems Group Inc.

Estratégias de negociação Neuroshell.
Estratégias de negociação Neuroshell.
Sistema de comércio de super reversão, forex scalping em 2018.
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Software de negociação para construção.
estoque, futuros, índice e sistemas de negociação forex.
usando indicadores de análise técnica e redes neurais.
NeuroShell Trader é um software para construção de sistemas de negociação. Não é um sistema de negociação por direito próprio, é um conjunto de ferramentas das técnicas tradicionais e de Inteligência Artificial (AI) que você pode combinar para formar sistemas de negociação informatizados.
NeuroShell Trader irá construir sistemas de negociação para ações, FOREX, futuros, commodities, opções, índices e muito mais. Você pode construir sistemas de negociação para trocas em todo o mundo, como a NYSE, AMEX, FTSE, DAX, ASX, TSX, SFE e muito mais.
Os sistemas de negociação podem consistir em indicadores e regras de análise técnica padrão, como os comerciantes usaram há anos, técnicas de inteligência artificial, como redes neurais ou híbridos de ambos. Os sistemas de negociação que você constrói voltarão a testar automaticamente e continuarão a transmitir sinais no futuro à medida que novos dados chegam.
Os modelos de negociação geralmente são construídos usando indicadores de análise técnica com base nos dados brutos e outros dados do instrumento. Digamos que você acredite que os seguintes indicadores serão úteis em modelos que produzirão sinais de negociação no mercado de ações:
A propagação entre cada estoque alvo e INTC A força relativa entre cada estoque alvo e o indicador estocástico% k de $ DJUCR A aplicado a cada estoque alvo.
Portanto, a próxima coisa que você pode fazer é inserir os indicadores acima em seu gráfico usando o Assistente de indicadores. O Indicador Wizard contém mais de 800 indicadores padrão para escolher.
Sistemas de negociação e previsão.
Fácil de construir sistemas de negociação baseados em regras, modelos de negociação preditiva de rede neural avançada ou sistemas híbridos que combinam ambos.
Redes neurais.
Encontre padrões em seus dados para prever valores futuros ou outros fluxos de dados.
Por que usar uma rede neural? Se você tem um conjunto de indicadores favoritos, mas não tem um conjunto de regras de negociação para criar um sistema de negociação rentável, as redes neurais podem criar as regras de negociação para você. As redes neurais podem ajudá-lo a encontrar padrões em seus dados. Eles são uma ferramenta indispensável para prever e prever valores futuros.
Nós fazemos nossa própria pesquisa na rede neural. O nosso mais novo tipo de rede neural, Turboprop 2, é provavelmente a melhor rede neural do planeta. É muito rápido. A maioria das redes neurais treina em 5-20 segundos. Nenhuma rede neural baseada no paradigma de backprop agora muito antigo pode se aproximar de nossas redes neurais. Por que a velocidade é importante? Porque quando você está otimizando, você pode estar treinando centenas ou mesmo milhares de redes neurais, o que seria literalmente impossível com o antigo algoritmo de rede neural de backpropagation.
A rede neural Turboprop 2 é muito precisa (assumindo que você possui entradas relevantes, é claro), e dá-lhe um valor de contribuição numérica para cada entrada, para que você possa decidir de forma inteligente entre as entradas. Nosso otimizador de algoritmo genético também o ajudará a decidir. O turbopropulsor 2 também possui mecanismos para ajudar a evitar a sobreposição. Você não precisa de um conjunto de "teste" mais um conjunto de "validação" ou "avaliação" para evitar a sobreposição com a rede neural Turboprop 2. O turboélice 2 também pode treinar com base em lucros crescentes, além de reduzir o erro.
Turbo-propulsor 2 não possui nenhum parâmetro para ajustar a rede neural. Não é necessário ser um especialista na rede neural; A inserção de uma previsão ou previsão da rede neural é tão fácil quanto a inserção de um indicador.
Algorítmos genéticos.
Otimização mais rápida de previsões, sistemas de negociação e indicadores técnicos.
Os mercados de hoje são mais difíceis do que nunca de analisar. O NeuroShell Trader oferece uma vantagem com três otimistas baseados em algoritmos genéticos diferentes para ajustar suas idéias comerciais. Você pode otimizar seus sistemas de negociação para maximizar o lucro, minimizar a redução ou escolher entre mais de 30 outros objetivos.
A velocidade é essencial quando você está avaliando uma grande quantidade de sistemas de negociação. Nossas estratégias de Algoritmo Genético, Estratégia de Evolução e Otimização de Enxertos são capazes de ajustar um grande número de variáveis ​​do sistema comercial em muito menos tempo do que os otimizadores de força bruta tradicionais (também incluídos) que tentam todas as combinações possíveis. Os otimizadores baseados em algoritmos genéticos podem encontrar os períodos de tempo para os indicadores e, ao mesmo tempo, determinar quais regras devem ser usadas na estratégia de negociação. O Trader também pode procurar os preços de parada e limite ideais para seus sistemas de negociação.
Os gráficos são o principal componente do NeuroShell. Você pode abrir vários gráficos ao mesmo tempo, novos ou aqueles que você já construiu e salvou. Quando você cria um novo gráfico, você especifica sua periodicidade com a qual deseja ver e processar os dados, bem como o tempo atrás em que deseja carregar os dados. Em seguida, você especifica os instrumentos relacionados cujos dados históricos devem ser carregados no gráfico. Eles são os instrumentos-alvo para os quais você deseja criar sinais comerciais.
Múltiplos instrumentos no gráfico aparecem na própria página do gráfico. Por exemplo, digamos que você carrega IBM, DELL, HPQ e AAPL como seus instrumentos de destino. (Eles não precisam ser ações, podem ser pares FOREX, commodities, E-minis, opções, etc.). Observe que você pode inserir vários modelos diferentes em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.
Gráfico B.
Atualizações para as versões NeuroShell Trader Power User e NeuroShell DayTrader Power User estão disponíveis, o que permite ao software distribuir o processamento de otimização de modelos financeiros complexos em sua rede de área local. O resultado é uma diminuição significativa no tempo necessário para criar e atualizar sistemas de negociação à medida que as condições do mercado mudam.
Deixe-nos dizer que sua rede local tem três computadores conectados, uma máquina de 12 núcleos e duas máquinas quad core. Esse é um total de 20 núcleos, todos os quais podem estar procurando o seu modelo de negociação ideal ao mesmo tempo. Os computadores mais rápidos irão lidar com uma maior parcela da carga. Você tem controle sobre qual dos computadores da rede que deseja participar e quais os que você não deseja participar.
Escolha entre três diferentes versões de rede do NeuroShell Trader, dependendo da potência e velocidade que você precisa:
Otimização Distribuída da Rede.
Otimização ainda mais rápida de grandes modelos complexos com processamento distribuído em vários computadores.
Uma vez que o gráfico carrega com os dados solicitados, você está pronto para definir um ou mais modelos no gráfico. Qualquer modelo que você cria no gráfico aplica-se automaticamente a todos os instrumentos no gráfico. Seu modelo pode ser otimizado o mesmo para todas as páginas do gráfico, ou personalizado otimizado para cada página do gráfico. Os modelos podem ser Estratégias de Negociação ou Previsões. Observe que você pode inserir vários modelos em um gráfico. Depois de inserir um modelo, ele se aplica automaticamente a todas as páginas do gráfico.
Você pode ou não ter uma pista sobre como os indicadores que você escolheu trabalham. Se você fizer isso, você provavelmente terá alguma idéia sobre como eles seriam usados ​​para gerar sinais de negociação, regras como "Comprar quando a força relativa entre o estoque eo DJUCR é alto e a propagação com o INTC é baixa". Neste caso, você quer que seu (s) modelo (s) seja Estratégias de Negociação, mesmo que não tenha certeza de quais valores devem ser considerados altos e baixos acima. O otimizador genético encontrará os valores para você. Se você não tem nenhuma pista sobre como os indicadores funcionam, ou nenhuma pista sobre as regras apropriadas para eles, você provavelmente vai querer construir uma Previsão com uma rede neural para o seu (s) modelo (s), porque as redes neurais encontram suas próprias regras.
Indicadores de Análise Técnica.
Mais de 800 indicadores.
Assistente de Estratégia de Negociação.
Assistente de previsão.
O Assistente de Estratégia de Negociação é um mecanismo rápido para entrar nas regras de negociação sem ter que digitar fórmulas confusas ou escrever em alguma linguagem de programação algorítmica.
O Assistente é todo apontar e clicar. Você apenas lista as regras para entrada longa, saída longa, entrada curta e saída curta (capa). Cada uma dessas regras é de fato um indicador que você constrói exatamente como qualquer outro indicador - com o Assistente de indicadores. Você também pode inserir indicadores para parar e limitar os níveis de preços, incluindo paradas de trânsito.
Se você quiser otimizar suas estratégias comerciais, o otimizador genético fará essas coisas para você:
Encontre qual das regras que você listou deve ser usada em combinação Descubra quais os parâmetros dos indicadores em suas regras devem ser configurados para Executar ambos os itens acima ao mesmo tempo (chamamos essa otimização completa) Mesmo suas paradas e limites podem seja otimizado.
Quando a Estratégia de Negociação estiver completa, ela mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados são adicionados ao gráfico, esses sinais de compra e venda continuarão a aparecer com cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar a forma como seu lucro está crescendo.
As previsões são redes neurais feitas com o Assistente de Previsão. Isso é o que nossas redes neurais padrão fazem, eles fazem previsões sobre o valor futuro de um fluxo de dados, geralmente um preço ou mudança de preço, mas qualquer fluxo de dados pode ser previsto. Aqui é basicamente tudo o que você precisa fazer para criar um modelo de previsão:
Escolha algumas entradas - fluxos de dados, geralmente indicadores, que você acredita serem indicadores líderes do mercado. Decida o que deseja prever, geralmente altere ou altere em porcentagem o aberto ou o fechado. Decida quantos dados históricos serão usados ​​para treinar a rede neural. Decida quantos dados históricos você deseja usar para testar o quão bem a rede neural aprendeu.
Se você quiser otimizar sua previsão, o otimizador genético fará essas coisas para você:
Encontre quais as entradas que você listou devem ser usadas em combinação Encontre quais os valores dos parâmetros do indicador devem ser configurados para Executar ambos os itens acima ao mesmo tempo Encontre os limites de rede neural para negociação.
Quando a previsão estiver completa, ele mostrará sinais históricos de compra e venda. À medida que novos dados chegam no futuro, esses sinais de compra e venda continuarão a aparecer com cada nova barra. Você pode inserir uma variedade de indicadores para traçar a forma como seu lucro está crescendo.
Às vezes, quando você constrói sistemas tradicionais de negociação, modelos de redes neurais ou modelos otimizados de qualquer tipo, é possível fazer um modelo tão bom que não aguente com futuras condições de mercado. Isso é chamado de superação. O NeuroShell permite que você segure alguns dados fora do processo de construção do sistema (chamado dados fora da amostra). Portanto, o NeuroShell contém instalações que farão back-back automático com dados fora da amostra para você, para que você possa ganhar a confiança de que seu modelo se manterá no futuro.
Nosso otimizador também funciona em um modo que chamamos de "troca de papel". Neste modo, o otimizador mantém o sistema de negociação que funciona melhor em um período de tempo após o período de otimização, em vez do modelo ótimo (pico). O comércio de papel automaticamente lhe dá um sistema de negociação que é menos provável que seja superado e que seja mais provável que funcione bem no futuro.
Teste de Back-of-Sample.
Determine se o seu sistema de negociação se mantém na negociação futura antes de arriscar dinheiro real.
Trader Power User e Trader Professional permitem que você crie gráficos de fim de dia com gráficos diários, semanais e mensais.
O DayTrader Power User e o DayTrader Professional trabalham com gráficos de fim de dia, semanais e mensais e gráficos intra-dia que possuem barras de horas, minutos, segundo, volume e alcance.
End of Day e Intra Day Charts.
O NeuroShell permite que você leve praticamente qualquer condição, não apenas sinais de negociação, e defina um alerta para informá-lo quando essa condição acabou de ocorrer.
Notificação visual e sonora de eventos importantes.
Depois de ter desenvolvido um modelo com o qual você está satisfeito, você pode especificar que os negócios sejam enviados para a conta do seu corretor para execução, sendo o preço de preenchimento retornado ao NeuroShell. Os negócios podem ser enviados automaticamente, ou somente depois de aprová-los. Como alternativa, o NeuroShell enviará seus negócios por e-mail para os endereços de e-mail de sua escolha.
Atualmente, o NeuroShell Trader possui intermediários interativos, a FXCM e a TradeStation integrada e outros corretores estão disponíveis no ZagTrader. As conexões diretas para mais corretores estão sendo desenvolvidas.
Negociação integrada.
Envie automaticamente trocas para sua corretora favorita enquanto você está no campo de golfe.
Seus gráficos podem misturar e combinar vários intervalos de tempo em fluxos de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação, bem como outros dados do instrumento. O NeuroShell Trader Power User mistura diários, semanais e mensais, enquanto o NeuroShell DayTrader Power User também pode incluir vários quadros intradiários. Por exemplo, o Trader Power User permite combinar barras diárias e semanais no mesmo sistema de negociação. A versão do DayTrader Power User pode criar um único sistema de negociação com barras de minutos, horas e intervalos. Pense nas possibilidades.
Análise de intervalo de tempo múltiplo.
Combine diferentes cronogramas de dados, indicadores, previsões e estratégias de negociação em um gráfico ou análise.
Você pode selecionar entre mais de quinze diferentes métodos de dimensionamento. Se você não sabe quantos compartilhamentos, contratos ou unidades para comprar com cada comércio, deixe o otimizador decidir o método mais lucrativo.
Gestão Avançada de Dinheiro.
Controle o dinheiro alocado para cada comércio.
Tamanho Fixo Dólar Fixo Porcentagem da Conta Alavancada Fixa Fixada Fração Kelly fórmula Ótima f.
Seguro f Risco de lucro Risco de volatilidade Rácio fixo Margem + Diminuição do preço Quantia fixa em dólar por unidade Dólar fixo Risco de dólar fixo.
Pyramiding e opções de escala adicionam a capacidade de entrar ou sair de negociações com mais de uma ordem. Se você não tiver em consideração qual dos métodos de dimensionamento da posição ou piramide, o otimizador do Trader pode ajudar no seu processo de decisão.
Pyramidação e Escala de Posição.
Entre ou saia de negócios com vários pedidos.
Se você deseja avaliar o desempenho do seu modelo em uma Estratégia de Negociação que seja novamente otimizada regularmente em dados mais recentes, e depois aplicada a dados fora da amostra, você pode usar o recurso Walk Forward Optimization.
Por exemplo, você pode repetir a re-optimização de uma Estratégia de Negociação todas as semanas nas últimas 10 semanas. Após cada reoptimização, a Estratégia de Negociação é aplicada aos dados da semana seguinte. O NeuroShell Trader Power User executará 11 otimizações totais nesse caso, cada uma mudando em uma semana. Dez dessas otimizações mostrarão o & ldquo; real & rdquo; Os resultados da negociação foram negociados no modelo re-optimizado para a semana seguinte ao período de otimização. A otimização final é otimizada até a última data para que você possa avançar para o futuro negociando um modelo que foi otimizado nos dados mais recentes da mesma maneira que as otimizações simuladas anteriores.
Este recurso também pode ser aplicado a barras intraday se você possui a versão NeuroShell DayTrader Power User.
Otimização de marcha para frente.
Avalie o desempenho em sistemas que foram novamente otimizados regularmente em dados mais recentes e, em seguida, aplicados em dados fora da amostra.
As versões do Power User incluem um & ldquo; batch & rdquo; modo de re-optimização e modelos de backtesting que você criou anteriormente.
Basta salvar o modelo como um modelo de gráfico. Salvar modelos para TODOS os modelos que você deseja incorporar nesse processo em lote. Para iniciar o processo em lote, basta selecionar todos os modelos que deseja incluir no lote na primeira página do assistente de Estratégia de Negociação. Você terá a opção de modificar as datas, os custos e os parâmetros de otimização que você deseja usar durante a otimização de todos os modelos. Você NÃO precisa reconstruir cada modelo.
Depois que os modelos são testados e você analisou os resultados, você pode verificar os modelos que deseja ver exibidos em um gráfico.
Processamento em lote.
Otimize e teste novamente vários modelos de estratégia de negociação em vários instrumentos em um processo contínuo.
O NeuroShell Trader permite que você distribua o processamento de otimização em vários núcleos de computador e vários hiper-tópicos em um único computador.
Por exemplo, se você tiver um processador Intel Core i7, que possui 4 núcleos de processamento com a capacidade de processar dois hiper threads simultâneos, o processamento de otimização do NeuroShell Trader pode ser distribuído para 8 threads diferentes. Teoricamente, você pode perceber até um aumento de velocidade de 8x na otimização em um computador Core i7, no entanto, devido à sobrecarga de controle, configuração e comunicação com cada segmento distribuído, o aumento de velocidade pode se aproximar, mas nunca alcançará 8x. (Você também tem opções para limitar o número de núcleos / hipertextos utilizados durante a otimização se você quiser usar outros programas durante a otimização sem qualquer compartilhamento de processador.)
Para uma otimização ainda mais rápida, consulte Otimização Distribuída da Rede descrita abaixo.
Otimização Distribuída Multicore.
Otimização rápida e relâmpago de modelos complexos com processamento distribuído em vários núcleos de um único computador.
REGRAS DE COMBINA E REDES NEURAS: você pode construir sistemas de negociação híbridos que envolvam previsões de rede neural, bem como regras padrão.
MODELOS HÍBRIDOS - Uma vez que tudo no NeuroShell é um fluxo de dados, existem muitas maneiras de construir modelos híbridos alimentando os resultados de um assistente em outro assistente. Os indicadores podem entrar em outros indicadores, as previsões e as regras de negociação podem entrar em indicadores, os sinais comerciais podem entrar em outras regras de negociação, etc., etc.
PAINEL DOS EXPERTS - Você pode construir um "painel de especialistas" - uma estratégia que consulta várias outras estratégias ou redes neurais para ver o que a maioria prevê.
PAIRS TRADING - Você pode construir modelos de negociação de pares e até otimizá-los.
MODELOS DE PORTFOLIO - Você pode construir modelos de portfólio, onde o modelo examina uma cesta de ações e ocupa uma posição em uma ou mais delas com base em sua posição relativa na cesta (a posição relativa pode ser baseada em um ou mais indicadores ou redes neurais .) Estes modelos de portfólio podem ser protegidos para serem neutros no mercado, de modo que, em um determinado momento, existam um número igual de posições longas e curtas.
OPTIMIZAÇÃO DO MERCADO CROSS - Você pode otimizar cada instrumento no gráfico individualmente ou fazer uma otimização geral que resulte no mesmo modelo para todos os instrumentos no gráfico.
MODELOS INTRADAY - Você pode construir modelos intradias com o NeuroShell DayTrader Professional para tomar decisões sobre a direção do mercado em horários específicos do dia.
EXPORTAÇÃO DE DADOS - Você pode exportar dados, indicadores, sinais, curvas de equidade, etc. da NeuroShell em arquivos de texto para processamento em Excel, programas estatísticos ou outros sistemas de negociação.
IMPORTAÇÃO DE DADOS - Você pode carregar arquivos de texto de indicadores ou sinais de outros programas no NeuroShell em muitos casos.
API INDICADOR PERSONALIZADO - Às vezes, você pode ter em mente indicadores que são muito complexos mesmo para o nosso Assistente de indicadores para construir. Nesse caso, você pode programar o seu próprio em linguagens padrão como C ++, Power Basic e outros idiomas capazes de criar bibliotecas de links dinâmicos.
API CUSTOM BROKERAGE - Se você não quiser usar nossos corretores conectados e ter outro corretor, prefere enviar trocas automaticamente, você ou seus programadores poderão usar nossa "Bomba comercial" programável para programar sua própria interface de corretagem personalizada .
API DE ALIMENTAÇÃO PERSONALIZADA - Também temos uma interface programável chamada "Bomba de Dados" que pode permitir que você ou seu programador criem uma interface de dados personalizada para um provedor de dados intradiário que ainda não tenha sido suportado pelo NeuroShell.
Use as SUAS regras, indicadores e fórmulas para analisar os mercados voláteis de hoje, sem escrever nenhum código. Em vez disso, use nosso ponto e clique em & ldquo; wizards & rdquo; para indicadores, previsões e sistemas de negociação. Por exemplo, crie várias variações do mesmo indicador, como as médias móveis de 9 e 13 períodos, em uma passagem pelo assistente de indicadores.
O assistente de indicadores permite que você crie indicadores complexos combinando uma série de 800 indicadores incluídos. Você pode salvar esses & ldquo; custom & rdquo; indicadores para uso em outros sistemas de negociação. Os feiticeiros da estratégia de previsão e comercialização também permitem combinar sistemas inteiros, para que você possa construir & ldquo; ensemble & rdquo; sistemas com mais poder para encontrar negócios lucrativos. Salve seus favoritos como modelos para uso posterior.
Aponte e clique.
Use os assistentes multi-camadas do NeuroShell Trader para criar rapidamente uma lógica de negociação complexa.
Ward Systems Group, Inc.
"Deixe seus sistemas aprender a sabedoria da idade e experimentar" &comércio;

Como podemos te ajudar?
Criado em 8 de setembro de 2018 Autor Ward Systems Group Categoria de Suporte Tradicional Trading Strategy Videos.
Uma vez que você tenha construído um sistema de negociação com o assistente de Estratégia de Negociação, é fácil gerar sinais comerciais com base em novos dados. Se você estiver conectado a um feed de dados, basta abrir o gráfico e, à medida que os dados são atualizados, as regras de negociação ou as previsões dispararão e exibirão sinais de negociação se as condições do modelo forem atendidas.
Se você estiver trabalhando com modelos diários e os dados são armazenados em arquivos de texto ascii, primeiro atualize o arquivo de texto e abra o gráfico. Novos sinais de negociação serão exibidos se o modelo for garantido.